A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
A、最小方差組合是全部投資于A證券
B、最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C、兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D、可以在有效集曲線上找到風險最小，期望報酬率最高的投資組合